Mô hình Danh mục Đầu tư Black-Litterman
Mô hình Black-Litterman, được giới thiệu bởi Fischer Black và Robert Litterman vào năm 1992, là một khuôn khổ phân bổ danh mục đầu tư Bayes kết hợp lợi suất cân bằng thị trường với các quan điểm của nhà đầu tư để tạo ra các danh mục đầu tư ổn định, trực quan hơn. Nó được thiết kế để khắc phục sự tập trung cực đoan và độ nhạy với đầu vào của tối ưu hóa phương sai trung bình cổ điển của Markowitz.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/black-litterman-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Tài chính↔ so sánh
- Mô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Tài chính↔ so sánh
- Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Tài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →