Regression model

Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector

Thủ tục Johansen là một khuôn khổ đồng tích hợp đa biến, được giới thiệu bởi Søren Johansen vào năm 1991, kiểm định các mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa nhiều chuỗi thời gian I(1). Nó xác định có bao nhiêu vector đồng tích hợp liên kết các chuỗi và sau đó xây dựng Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM) để mô tả động lực ngắn hạn xung quanh trạng thái cân bằng đó.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+3 more

Nguồn tài liệu

  1. Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278
  2. Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/johansen-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGateJohansen Cointegration Test (Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM)). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/finance/johansen-cointegration · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026