Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector
Thủ tục Johansen là một khuôn khổ đồng tích hợp đa biến, được giới thiệu bởi Søren Johansen vào năm 1991, kiểm định các mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa nhiều chuỗi thời gian I(1). Nó xác định có bao nhiêu vector đồng tích hợp liên kết các chuỗi và sau đó xây dựng Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM) để mô tả động lực ngắn hạn xung quanh trạng thái cân bằng đó.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Nguồn tài liệu
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →