Mô hình Nhảy-Khuếch tán của Merton
Mô hình Nhảy-Khuếch tán của Merton, được giới thiệu bởi Robert C. Merton vào năm 1976, mở rộng Chuyển động Brown Hình học bằng cách thêm các bước nhảy giá đột ngột được tạo ra bởi một quá trình Poisson. Nó nắm bắt được nụ cười biến động (volatility smile) và hành vi lợi suất đuôi dày (fat-tailed return behaviour) mà mô hình Black-Scholes tiêu chuẩn không giải thích được, và được sử dụng rộng rãi trong định giá quyền chọn và quản lý rủi ro.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanTài chính↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ compare
- Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →