Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)
Kiểm định ngược VaR là một nhóm các kiểm định thống kê dùng để xác thực một mô hình rủi ro bằng cách so sánh các dự báo Giá trị rủi ro với các khoản lỗ thực tế. Nó được xây dựng dựa trên kiểm định độ bao phủ vô điều kiện của Kupiec (1995), kiểm định độ bao phủ có điều kiện của Christoffersen (1998), và kiểm định Định lượng Động (DQ) của Engle-Manganelli.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →