Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)
Giao dịch cặp là một chiến lược giao dịch định lượng thực hiện vị thế mua-bán đối với hai tài sản đồng liên kết khi khoảng cách (chênh lệch) giữa giá của chúng cho thấy sự hồi quy về giá trị trung bình. Chiến lược này được phổ biến như một quy tắc kinh doanh chênh lệch giá trị tương đối bởi Gatev, Goetzmann và Rouwenhorst (2006) và được định lượng bởi Vidyamurthy (2004).
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/pairs-trading
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Mô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Tài chính↔ so sánh
- Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Tài chính↔ so sánh
- Phân tích Sóng tài chính trên chuỗi thời gian tài chínhTài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →