Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)
Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp trung bình-phương sai là mô hình nền tảng của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, được Harry Markowitz giới thiệu vào năm 1952. Mô hình này mô tả các danh mục đầu tư trên mặt phẳng lợi nhuận kỳ vọng so với rủi ro (phương sai) và vạch ra đường biên hiệu quả của các phân bổ mang lại lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho mỗi mức độ rủi ro, bao gồm danh mục đầu tư có phương sai tối thiểu, danh mục đầu tư có tỷ lệ Sharpe tối đa và các biến thể có ràng buộc.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Các mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Tài chính↔ compare
- Các Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Tài chính↔ compare
- Mô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Tài chính↔ compare
- Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →