Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), còn được gọi là Expected Shortfall, là một thước đo rủi ro đuôi (tail-risk measure) mạch lạc (coherent) định lượng kỳ vọng có điều kiện của thua lỗ vượt quá ngưỡng Value-at-Risk. Nó được Rockafellar và Uryasev (2000) giới thiệu cho mục đích tối ưu hóa và được Acerbi và Tasche (2002) chứng minh là mạch lạc, và nó đã thay thế VaR làm tiêu chuẩn quản lý theo Basel III/IV.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy QuantileKinh tế lượng↔ compare
- Biến động thực hiện và Mô hình HARTài chính↔ compare
- Value at Risk (VaR)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →