Tiêu chí Kelly
Tiêu chí Kelly (1956) là một công thức xác định quy mô đặt cược tối ưu nhằm tối đa hóa sự tăng trưởng logarit dài hạn của tài sản. Nó quy định phần vốn tối ưu để mạo hiểm trong mỗi giao dịch dựa trên xác suất thắng và tỷ lệ trả thưởng. Tiêu chí này đã trở thành nền tảng trong giao dịch định lượng, quản lý danh mục đầu tư và kinh tế học hành vi.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/kelly-criterion
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →