Thay đổi Numeraire
Thay đổi numeraire là một kỹ thuật toán học để đơn giản hóa việc định giá quyền chọn bằng cách thay đổi lựa chọn yếu tố chiết khấu (numeraire). Bằng cách chọn một numeraire phù hợp với cấu trúc thanh toán, các bài toán phức tạp trở nên đơn giản. Kỹ thuật này là cần thiết cho các mô hình thị trường LIBOR và các công cụ phái sinh đa tiền tệ.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/change-of-numeraire
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Khung HJMTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Thị trường LiborTài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →