Mô hình Chuyển đổi Chế độ Markov cho Chuỗi Tài chính

Mô hình chuyển đổi chế độ Markov, được giới thiệu bởi James D. Hamilton vào năm 1989, là một mô hình chuỗi thời gian với trạng thái ẩn, trong đó các chuỗi tài chính như lợi suất hoặc độ biến động hoạt động với các tham số khác nhau giữa các chế độ kinh tế riêng biệt (tăng/giảm hoặc biến động cao/thấp). Đây là ứng dụng tài chính của mô hình MS-AR của Hamilton, trong đó một trạng thái Markov không quan sát được chi phối bộ tham số nào đang hoạt động tại mỗi thời điểm.