Nghiên cứu sự kiện (CAR và BHAR)
Nghiên cứu sự kiện là một phương pháp nghiên cứu tài chính đo lường tác động của một thông báo tin tức, thay đổi chính sách hoặc sự kiện doanh nghiệp lên giá tài sản thông qua lợi suất bất thường lũy kế. Được xem xét bởi MacKinlay (1997) và được chính thức hóa về kinh tế lượng bởi Kothari và Warner (2007), đây là công cụ tiêu chuẩn để kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả và phân tích nội dung thông tin của các sự kiện.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/event-study-finance
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Các Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)Tài chính↔ so sánh
- Dữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trườngTài chính↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)Tài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →