Các Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)
Các Mô hình Rủi ro Thanh khoản là một họ các thước đo định lượng mức độ dễ dàng giao dịch của một tài sản bằng cách nắm bắt tác động giá của nó, chênh lệch giá mua-bán hiệu quả và điều chỉnh kỳ hạn nắm giữ. Họ này tập hợp tỷ lệ phi thanh khoản Amihud (Amihud, 2002), ước lượng chênh lệch của Roll dựa trên hiệp phương sai chuỗi (Roll, 1984) và thước đo chênh lệch thực tế LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/liquidity-risk-models
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ so sánh
- Mô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonTài chính↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Tài chính↔ so sánh
- Mô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Tài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →