Mô hình Bates
Mô hình Bates (1996) kết hợp biến động ngẫu nhiên và khuếch tán nhảy để nắm bắt cả nụ cười biến động (volatility smile) và độ lệch biến động ngụ ý (implied volatility skew) được quan sát trên thị trường quyền chọn cổ phiếu và tiền tệ. Nó mở rộng mô hình Heston bằng cách thêm thành phần nhảy Poisson vào lợi suất, làm cho nó phù hợp để định giá quyền chọn khi dự kiến có những biến động giá đột ngột.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình Hull-WhiteTài chính định lượng↔ compare
- Biến động cục bộ (Dupire)Tài chính định lượng↔ compare
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ compare
- Mô hình SABRTài chính định lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →