Mô hình Thị trường Libor
Mô hình Thị trường LIBOR (LMM), được phát triển bởi Brace, Gatarek và Musiela (1997), là một mô hình lãi suất đa yếu tố trực tiếp mô hình hóa các tỷ lệ LIBOR kỳ hạn như các quá trình lognormal. Khác với các mô hình lãi suất ngắn hạn, LMM tự nhiên định giá các caplet ở cấp độ thị trường và là tiêu chuẩn công nghiệp để định giá các quyền chọn mua, quyền chọn bán và các công cụ phái sinh lãi suất phức tạp.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/libor-market-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Thay đổi NumeraireTài chính định lượng↔ so sánh
- Khung HJMTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Hull-WhiteTài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →