Mô hình CDO Copula
Mô hình CDO Copula (Li 2000) sử dụng các copula Gaussian để định giá các nghĩa vụ nợ được bảo đảm (CDO) bằng cách mô hình hóa xác suất vỡ nợ đồng thời trên một danh mục trái phiếu. Mô hình này trở thành tiêu chuẩn công nghiệp cho định giá CDO nhưng đã bị chỉ trích nặng nề sau năm 2008 vì đánh giá thấp rủi ro đuôi và sự phá vỡ tương quan trong các cuộc khủng hoảng.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/copula-cdo-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Điều chỉnh định giá tín dụngTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Vỡ nợ MertonTài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →