Mô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)
Tỷ lệ rủi ro là một mô hình phân bổ trọng số danh mục đầu tư, được chuẩn hóa bởi Maillard, Roncalli và Teïletche (2010), trong đó mỗi tài sản đóng góp một phần rủi ro ngang nhau vào tổng rủi ro của danh mục. Mô hình này chỉ cần cấu trúc hiệp phương sai (rủi ro) của các tài sản và không cần dự báo lợi suất kỳ vọng, đồng thời nó là nền tảng cho chiến lược All Weather của Bridgewater.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/risk-parity-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanTài chính↔ so sánh
- Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Tài chính↔ so sánh
- Value at Risk (VaR)Tài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →