Dữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trường
Phân tích cấu trúc vi mô thị trường nghiên cứu cách giá hình thành từ dữ liệu giao dịch và báo giá cấp tick, kiểm tra động lực sổ lệnh, chênh lệch giá mua-bán (bid-ask spread) và khám phá giá. Khung kinh tế lượng hiện đại được Hasbrouck (2007) đưa ra và được Aït-Sahalia và Jacod (2014) mở rộng cho dữ liệu tần suất cao.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnTài chính↔ compare
- Các Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Tài chính↔ compare
- Mô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonTài chính↔ compare
- Các Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)Tài chính↔ compare
- Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →