Các Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Các mô hình lãi suất là các mô hình cấu trúc mô tả cách lãi suất biến đổi theo thời gian trong khuôn khổ phương trình vi phân ngẫu nhiên. Gia đình này bao gồm quá trình lãi suất ngắn hạn chuẩn của Vasicek (1977), quá trình căn bậc hai của CIR, sự mở rộng Hull-White có thể điều chỉnh, và phương pháp Nelson-Siegel để khớp đường cong lợi suất (1987).
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanTài chính↔ compare
- Mô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonTài chính↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Giao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Tài chính↔ compare
- Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →