Biến động thực hiện và Mô hình HAR
Ước tính biến động thực hiện đo lường phương sai của một tài sản trực tiếp từ các tỷ suất sinh lời nội bộ tần suất cao thay vì từ một quá trình tiềm ẩn tham số. Mô hình Tự hồi quy Dị thể (HAR) của Corsi (2009), dựa trên khuôn khổ biến động thực hiện của Andersen, Bollerslev, Diebold và Labys (2003), dự báo thước đo này bằng cách kết hợp các thành phần biến động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, và là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho GARCH trong dự báo biến động.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/realized-volatility
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số VectorTài chính↔ so sánh
- Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Tài chính↔ so sánh
- Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Tài chính↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →