Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)
Các thước đo rủi ro đuôi định lượng phân phối tổn thất vượt quá Giá trị chịu rủi ro (VaR). Expected Shortfall — tổn thất kỳ vọng khi VaR bị vượt quá — là thước đo rủi ro nhất quán hàng đầu, được Artzner, Delbaen, Eber và Heath (1999) chính thức hóa và được Acerbi và Tasche (2002) chứng minh là nhất quán. Các thước đo dựa trên phổ và kỳ vọng tổng quát hóa nó.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)Tài chính↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy QuantileKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Chuyển đổi Chế độ Markov cho Chuỗi Tài chínhTài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →