Các mô hình Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)

Các mô hình copula là một họ các hàm mô tả cấu trúc phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến, tách biệt khỏi các phân phối biên (cá nhân) của chúng. Nền tảng là định lý Sklar (1959), cho thấy bất kỳ phân phối đa biến nào cũng có thể được phân tách thành các phân phối biên cộng với một copula; Joe (1997) đã phát triển danh mục hiện đại về các khái niệm phụ thuộc. Chúng là trung tâm của việc mô hình hóa rủi ro danh mục đầu tư và tín dụng.