Mô hình SABR
Mô hình SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) là một khuôn khổ biến động ngẫu nhiên được Hagan et al. giới thiệu vào năm 2002 để định giá các công cụ phái sinh lãi suất. Mô hình này nắm bắt hiệu ứng "mặt cười" trong biến động ngụ ý thông qua các chuyển động Brown tương quan và đã trở thành tiêu chuẩn ngành để định giá swaption và caplet.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/sabr-model
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình BatesTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Hull-WhiteTài chính định lượng↔ so sánh
- Biến động cục bộ (Dupire)Tài chính định lượng↔ so sánh
- Định giá trung lập rủi roTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →