ScholarGate
Trợ lý
Regression modelStochastic Volatility

Mô hình SABR

Mô hình SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) là một khuôn khổ biến động ngẫu nhiên được Hagan et al. giới thiệu vào năm 2002 để định giá các công cụ phái sinh lãi suất. Mô hình này nắm bắt hiệu ứng "mặt cười" trong biến động ngụ ý thông qua các chuyển động Brown tương quan và đã trở thành tiêu chuẩn ngành để định giá swaption và caplet.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtTải xuống bản trình chiếu

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Bản đồ phương pháp

Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.

Nguồn tài liệu

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/sabr-model

Phương pháp nào?

Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.

So sánh song song

Được tham chiếu bởi

ScholarGateSABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/sabr-model · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026