Regression model

Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)

Các mô hình bộ nhớ dài là các phương pháp tích phân phân số nhằm nắm bắt bộ nhớ dài thực sự thông qua cấu trúc tự tương quan suy giảm theo hàm hyperbol. ARFIMA, được Granger và Joyeux (1980) giới thiệu, mô hình hóa bộ nhớ dài trong chuỗi lợi suất, trong khi FIGARCH, được Baillie, Bollerslev và Mikkelsen (1996) giới thiệu, nắm bắt bộ nhớ dài trong chuỗi biến động; tham số d đo lường mức độ tích phân phân số.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nguồn tài liệu

  1. Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15-29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x
  2. Baillie, R. T., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 74(1), 3-30. DOI: 10.1016/S0304-4076(95)01749-6

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Long-Memory Time Series Models (ARFIMA, FIGARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/long-memory-models

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGateLong-Memory Models (Long-Memory Time Series Models (ARFIMA, FIGARCH)). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/finance/long-memory-models · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026