Định giá trung lập rủi ro
Định giá trung lập rủi ro (1979) là nguyên tắc cơ bản cho rằng giá của các công cụ phái sinh bằng với khoản thanh toán kỳ vọng được chiết khấu theo lãi suất phi rủi ro, được tính toán theo một thước đo xác suất trung lập rủi ro (thước đo Q). Nguyên tắc này, được Harrison và Kreps chính thức hóa, loại bỏ sự cần thiết phải ước tính phần bù rủi ro và là nền tảng của định giá công cụ phái sinh hiện đại.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
+5 nữa
Nguồn tài liệu
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình BatesTài chính định lượng↔ so sánh
- Thay đổi NumeraireTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình Thị trường LiborTài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình SABRTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →