Mô hình Rủi ro Đa Yếu tố (Fama-French, APT)
Mô hình rủi ro yếu tố là một khuôn khổ đa yếu tố liên kết lợi suất tài sản với các yếu tố rủi ro hệ thống như thị trường, giá trị, quy mô và động lượng. Các mô hình ba và năm yếu tố của Fama-French (1993) và Lý thuyết Định giá Chênh lệch giá (APT) của Ross (1976) phân rã rủi ro danh mục đầu tư và phát hiện alpha.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Các mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Tài chính↔ compare
- Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)Tài chính↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Các Yếu tố Rủi ro Thành phần ChínhTài chính↔ compare
- Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →