Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)
Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT) là một khuôn khổ thống kê để mô hình hóa các sự kiện hiếm gặp nằm ở phần đuôi của một phân phối xác suất. Như được phát triển trong Coles (2001) và áp dụng cho rủi ro bởi McNeil, Frey & Embrechts (2005), nó cung cấp hai phương pháp tiêu chuẩn: phân phối Giá trị Cực biên Tổng quát (GEV) cho các giá trị cực đại theo khối và Phân phối Pareto Tổng quát (GPD), được sử dụng trong phương pháp đỉnh vượt ngưỡng, cho các giá trị vượt quá một ngưỡng cao.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Nguồn tài liệu
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Tài chính↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Biến động thực hiện và Mô hình HARTài chính↔ compare
- Value at Risk (VaR)Tài chính↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →