Тест причинності Тоди-Ямамото
Тест причинності Тоди-Ямамото (TY) є модифікованою процедурою Вальда для перевірки причинності Грейнджера у векторних авторегресіях (VAR), оцінених на рівнях, навіть коли змінні є нестаціонарними або коінтегрованими. Шляхом навмисного надмірного підгону VAR з додатковими лагами, що дорівнюють максимальному порядку інтеграції, він відновлює стандартний розподіл хі-квадрат для асимптотичної статистики Вальда без необхідності попереднього тестування на одиничний корінь або коінтеграцію.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Джерела
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
- Векторна модель корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →