Тест Грейнджера на причинність з використанням Фур'є
Тест Грейнджера на причинність з використанням Фур'є розширює класичну систему Грейнджера, вбудовуючи низькочастотні Фур'є-члени у рівняння ВАР, що дозволяє причинно-наслідковому зв'язку поступово змінюватися з часом без необхідності попереднього визначення дослідником кількості або розташування структурних зламів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Джерела
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на одиничний корінь Фур'є ADFЕконометрика↔ compare
- Тест межграничных значений Фур'є ARDLЕконометрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Структурно-переломна причинність за ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Тест причинності Тоди-ЯмамотоЕконометрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →