Тест на нелінійну причинність Тоди-Ямамото
Тест на нелінійну причинність Тоди-Ямамото розширює класичну модифіковану процедуру Вальда Тоди-Ямамото (1995) для виявлення причинних зв'язків, які приховані в середніх значеннях рядів, але проявляються через нелінійну динаміку, таку як асиметрії, порогові ефекти або передача волатильності. Він припасовує розширену модель векторної авторегресії (VAR) до рядів, перетворених рангами або іншим нелінійним чином, і застосовує тест Вальда з розподілом хі-квадрат до коефіцієнтів додаткових лагів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Тест на нелінійну причинність ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест на причинність за Тодою-ЯмамотоЕконометрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →