Надійна системна GMM
Надійна системна GMM (Robust System GMM) — це двоетапний оцінювач панельних даних, який поєднує умови моментів для різниць та рівнів Бланделла та Бонда (Blundell and Bond, 1998) з поправкою Віндмейєра (Windmeijer, 2005) на скінченну вибірку для двоетапної дисперсії, забезпечуючи достовірні висновки навіть у коротких панелях зі стійкою залежною змінною, індивідуальними фіксованими ефектами та потенційно ендогенними регресорами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)Економетрика↔ compare
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Метод інструментальних змінних (ІЗ) для причинно-наслідкового висновкуЕкономіка охорони здоров'я↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →