Модель часових змінних параметрів NARDL (TVP-NARDL)
Модель часових змінних параметрів NARDL (TVP-NARDL) розширює нелінійну структуру ARDL, дозволяючи коефіцієнтам позитивних і негативних часткових сум регресора змінюватися з часом. Така комбінація охоплює як асиметричні відгуки, так і структурну нестабільність у довгострокових і короткострокових взаємозв'язках в межах однієї коінтеграційної специфікації.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Модель нелінійної авторегресії з розподіленим лагом (NARDL)Економетрика↔ compare
- Регресія з порогомЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →