Тест Песарана-Тіммерманна на точність прогнозування напрямку
Представлений Песараном і Тіммерманном (1992), тест PT є непараметричною процедурою, яка оцінює, чи прогнозна модель правильно передбачає напрямок (знак) цільової змінної частіше, ніж очікувалося б випадково. Він широко використовується у фінансовій економетриці та макроекономічному прогнозуванні для оцінки практичної корисності моделі поза простими метриками помилок, особливо коли економічні витрати на неправильне визначення напрямку є високими.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Дібольда-Маріано на рівність прогнозної точностіЕконометрика↔ compare
- Тест Вальда-Вольфовіца на кількість серій (runs test)Статистика↔ compare
- Тест знаківСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →