Модель динамічних панельних даних
Модель динамічних панельних даних розширює стандартну панельну регресію, включаючи одне або кілька відсталих значень залежної змінної як регресорів. Оскільки минулі результати безпосередньо прогнозують поточні результати, модель охоплює динаміку стійкості та коригування — але вона також створює кореляцію між залежною змінною з лагом та індивідуальним фіксованим ефектом, що робить оцінки МНК та стандартні оцінки з фіксованими ефектами некоректними. Підходи на основі GMM, розроблені Ареллано-Бондом та Бланделлом-Бондом, вирішують цю проблему.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ compare
- Модель випадкових ефектів панеліЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →