Модель випадкових ефектів з часовими параметрами
Модель випадкових ефектів з часовими параметрами (time-varying parameter random effects model, TVP-RE) розширює класичну панельну модель випадкових ефектів, дозволяючи коефіцієнтам регресії змінюватися в часі та між одиницями. Замість того, щоб накладати єдиний фіксований нахил для всіх індивідів та періодів, кожен коефіцієнт розглядається як випадкова вибірка, що еволюціонує, фіксуючи справжню нестабільність параметрів, зберігаючи при цьому припущення випадкових ефектів про некорельованість компонентів, специфічних для одиниці, з регресорами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Байєсівська модель випадкових ефектівЕконометрика↔ порівняти
- Модель із фіксованими ефектамиЕконометрика↔ порівняти
- Модель випадкових ефектів панеліЕконометрика↔ порівняти
- Модель з часовими параметрами та індивідуальними ефектамиЕконометрика↔ порівняти
- Аналіз панельних даних з часовими параметрамиЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →