Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)
Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM), запроваджений Ареллано та Бондом (1991), оцінює динамічні панельні моделі шляхом першого диференціювання рівняння для усунення фіксованих ефектів, а потім використання лагованих рівнів ендогенних змінних як інструментів GMM. Це стандартний підхід, коли присутня лагована залежна змінна або інші ендогенні регресори в панелі з багатьма одиницями та коротким часовим виміром.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель із фіксованими ефектамиЕконометрика↔ compare
- Аналіз панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →