Різницевий GMM з часовими параметрами
Різницевий GMM з часовими параметрами поєднує оцінювач GMM для динамічних панелей, що базується на перших різницях за методологією Arellano-Bond, з каркасом простору станів або локального згладжування, який дозволяє коефіцієнтам регресії дрейфувати з часом. Він усуває ендогенність та лаговані залежні змінні, одночасно послаблюючи припущення про сталість структурних взаємозв'язків протягом усіх періодів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →