Regression modelEconometrics / time series

Різницевий GMM з часовими параметрами

Різницевий GMM з часовими параметрами поєднує оцінювач GMM для динамічних панелей, що базується на перших різницях за методологією Arellano-Bond, з каркасом простору станів або локального згладжування, який дозволяє коефіцієнтам регресії дрейфувати з часом. Він усуває ендогенність та лаговані залежні змінні, одночасно послаблюючи припущення про сталість структурних взаємозв'язків протягом усіх періодів.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateTime-varying parameter difference GMM (Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026