Авторегресійна модель (AR)
Авторегресійна модель порядку p — AR(p) — виражає поточне значення часового ряду як лінійну функцію його p найближчих минулих значень плюс похибка білого шуму. Це основний елемент сімейства моделей часових рядів Бокса-Дженкінса, який широко використовується для прогнозування стаціонарних економічних та фінансових рядів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Джерела
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегресійна ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Модель ковзного середнього (MA)Економетрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →