Нелінійний GMM за методом Ареллано-Бонда для динамічних панельних даних
Нелінійний GMM за методом Ареллано-Бонда розширює класичну структуру GMM за різницями Ареллано-Бонда на панельні моделі, де функція умовного середнього є нелінійною щодо параметрів або змінних. Він використовує лаговані рівні залежної змінної як інструменти після перших різниць для усунення індивідуальних фіксованих ефектів, забезпечуючи консистентні оцінки в коротких динамічних панелях з нелінійними специфікаціями, такими як моделі підрахунку, тривалості або мультиплікативні моделі.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →