Узагальнені найменші квадрати зі змінними в часі параметрами (TVP-GLS)

Узагальнені найменші квадрати зі змінними в часі параметрами (TVP-GLS) розширюють метод узагальнених найменших квадратів на випадки, коли коефіцієнти регресії не є фіксованими константами, а змінюються з часом відповідно до стохастичного процесу. Вбудовуючи модель у простір станів та застосовуючи GLS-корекції для несферичних помилок, цей метод дозволяє враховувати структурні зміни, зміни режимів та поступово дрейфуючі залежності в даних часових рядів.