Тест Дібольда-Маріано на рівність прогнозної точності
Тест Дібольда-Маріано (DM), представлений Дібольдом і Маріано у 1995 році, є широко використовуваною непараметричною процедурою для формального порівняння прогнозної точності двох конкуруючих моделей прогнозування. Він оцінює, чи є різниця в помилках прогнозу між двома моделями статистично значущою, не вимагаючи вкладених моделей або специфічних припущень про розподіл прогнозів, що робить його широко застосовним в економіці, фінансах та аналізі часових рядів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Джакоміні-Вайта на умовну прогностичну здатністьЕконометрика↔ compare
- Набір впевненості моделі (MCS)Економетрика↔ compare
- Тест Песарана-Тіммерманна на точність прогнозування напрямкуЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →