Оцінювач GMM за Ареллано-Бондом
Оцінювач GMM за Ареллано-Бондом є стандартним підходом для динамічних панельних моделей, у яких залежна змінна з лагом виступає як регресор. Шляхом першого диференціювання для усунення фіксованих ефектів та використання глибших лагів як інструментів, він дає послідовні оцінки, навіть коли похибка є серійно корельованою, а регресори — ендогенними.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель із фіксованими ефектамиЕконометрика↔ compare
- Метод інструментальних змінних (ІЗ) для причинно-наслідкового висновкуЕкономіка охорони здоров'я↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →