Модель динамічної панелі зі структурними зсувами
Модель динамічної панелі зі структурними зсувами розширює стандартну динамічну панельну структуру, дозволяючи коефіцієнтам регресії або авторегресійному параметру змінюватися в один або кілька невідомих моментів зсуву. Вона поєднує оцінювання динамічної панелі на основі GMM з формальними тестами на структурні зміни, що дозволяє дослідникам вивчати еволюцію економічних взаємозв'язків у різних режимах, контролюючи при цьому неспостережувану індивідуальну гетерогенність та ендогенність запізнілої залежної змінної.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
- Панельна модель векторної корекції помилок (Panel VECM)Економетрика↔ compare
- Аналіз панельних даних зі структурними розривамиЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →