Надійна модель динамічних панельних даних
Надійна модель динамічних панельних даних поєднує структуру GMM для динамічних панельних даних — яка усуває ендогенність, спричинену залежними змінними попереднього періоду та неспостережуваною гетерогенністю — з надійним оцінюванням коваріації, що залишається дійсним за умов гетероскедастичності та автокореляції. Корекція Віндмейєра для скінченних вибірок є стандартним надійним коригуванням, що застосовується до двокрокових оцінювачів GMM у цьому контексті.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
- Надійна регресія на панельних данихЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →