Динамічний панельний оцінювач з часовими параметрами за методом Арреллано-Бонда (TVP-AB GMM)
Динамічний панельний оцінювач з часовими параметрами за методом Арреллано-Бонда (TVP-AB GMM) є динамічним панельним оцінювачем, який розширює класичну структуру методу Арреллано-Бонда для оцінки за умов узагальненого методу моментів (GMM), дозволяючи коефіцієнтам регресії змінюватися з часом. Він враховує як індивідуальні фіксовані ефекти, так і ендогенність лагованих залежних змінних, одночасно пристосовуючись до структурних змін та нестабільності параметрів протягом періоду вибірки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна GMM-оцінка Арельяно-БондаЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель ВАР з часовими параметрами (TVP-VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →