Фільтр Ба́кстера–Кі́нга (Baxter-King Band-Pass Filter)
Фільтр Ба́кстера–Кі́нга (БК), представлений Маріанною Ба́кстер та Робертом Кі́нгом у 1999 році, є лінійним симетричним ковзним середнім фільтром, призначеним для виділення циклічних коливань у макроекономічних часових рядах, що потрапляють у визначений діапазон періодичностей. Він усуває як наднизькочастотні тренди, так і високочастотний шум, залишаючи лише компонент ділового циклу — зазвичай коливання з періодом від шести до тридцяти двох кварталів для квартальних даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Перетворення Фур'є та спектральний аналіз (FFT)Обробка сигналів↔ compare
- HP FilterЕконометрика↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →