Фільтр Годріка-Прескотта: Розкладання тренду та циклу для макроекономічних часових рядів
Фільтр Годріка-Прескотта (HP) — це техніка регуляризованих методів найменших квадратів, що використовується в макроекономіці та емпіричних фінансах для розкладання часового ряду на гладенький довгостроковий трендовий компонент та короткостроковий циклічний компонент. Запроваджений Годріком та Прескоттом (1997) на основі даних про післявоєнні ділові цикли США, він став одним із найпоширеніших фільтрів в аналізі ділових циклів, дослідженнях монетарної політики та прикладній економетриці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Фільтр Ба́кстера–Кі́нга (Baxter-King Band-Pass Filter)Економетрика↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →