Модель динамічних панельних даних
Модель динамічних панельних даних розширює стандартну панельну регресію, включаючи лаговане значення залежної змінної як регресор, що враховує стійкість та динаміку коригування. Оскільки лагована залежна змінна корелює з індивідуальним специфічним ефектом одиниці, звичайні оцінки OLS або внутрішні оцінки є зміщеними; методи на основі GMM з внутрішніми інструментами є стандартним рішенням.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель із фіксованими ефектамиЕконометрика↔ compare
- Аналіз панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →