Модель ковзного середнього зі структурним розривом
Модель часового ряду ковзного середнього (MA), доповнена для врахування одного або кількох структурних розривів — різких змін у середньому значенні, дисперсії або коефіцієнтах ковзного середнього, що відбуваються у відомі або невідомі дати розриву. Ігнорування структурних розривів у процесі MA призводить до завищення помилок прогнозування та спотворення висновків щодо динаміки помилок.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель ковзного середнього (MA)Економетрика↔ compare
- Модель АР зі структурними розривамиЕконометрика↔ compare
- ARIMA-модель зі структурними змінамиЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →