Тест причинності Тода-Ямамото зі структурними розривами
Тест причинності Тода-Ямамото зі структурними розривами розширює стандартну процедуру модифікованого Вальда (MWALD) Тода-Ямамото для врахування одного або кількох структурних розривів у часових рядах. Шляхом попереднього визначення дат розривів та подальшого включення фіктивних змінних у розширений ВАР (VAR), тест зберігає свою дійсну асимптотичну розподіленість хі-квадрат незалежно від порядку інтеграції чи коінтеграції змінних, навіть за наявності зсувів режиму.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ порівняти
- Структурно-переломна причинність за ГрейнджеромЕконометрика↔ порівняти
- Модель структурних розривів ВАРЕконометрика↔ порівняти
- Тест причинності Тоди-ЯмамотоЕконометрика↔ порівняти
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ порівняти
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ порівняти
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →