Системний метод узагальнених моментів з параметрами, що змінюються в часі (Time-Varying Parameter System GMM)
Системний метод узагальнених моментів (GMM) з параметрами, що змінюються в часі (TVP System GMM), є розширенням системного методу узагальнених моментів Blundell-Bond, яке дозволяє коефіцієнтам регресії змінюватися з часом. Поєднуючи коригування на динамічну ендогенність на основі інструментів з часовою структурою змінних коефіцієнтів, метод охоплює як стійкість лагованої залежної змінної, так і структурні зрушення у впливі регресорів протягом періодів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
- Time-varying parameter Arellano-Bond GMMЕконометрика↔ compare
- Різницевий GMM з часовими параметрамиЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →